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Procesos de volatilidad estocástica: modelos GARCH y SV

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dc.contributor Bahamonde Rozas, Natalia
dc.contributor Wilson Soto, Pamela
dc.creator Erazo Jojot, Carlos Ignacio
Fecha Tésis dc.date 2012
Fecha Ingreso dc.date.accessioned 2021-10-14T01:42:24Z
Fecha Disponible dc.date.available 2021-10-14T01:42:24Z
Fecha en Repositorio dc.date.issued 2021-10-13
Resumen dc.description last modification
Resumen dc.description Licenciado en Ciencia Estadística
Resumen dc.description Estadístico
Lenguaje dc.language spa
Editor dc.publisher Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Materia dc.subject Procesos estocásticos
Materia dc.subject Teoría de probabilidades
Materia dc.subject INFERENCIA ESTADISTICA
Title dc.title Procesos de volatilidad estocástica: modelos GARCH y SV
Tipo dc.type texto


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