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Procesos de volatilidad estocástica: modelos GARCH y SV
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Procesos de volatilidad estocástica: modelos GARCH y SV
Autor(es):
Erazo Jojot, Carlos Ignacio
Colaborador(es):
Bahamonde Rozas, Natalia; Wilson Soto, Pamela
Materia:
Procesos estocásticos - Teoría de probabilidades - INFERENCIA ESTADISTICA
Descripción:
last modification
Licenciado en Ciencia Estadística
Estadístico
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