<p>La capacidad para predecir la dirección del precio y rentabilidad de las acciones y divisas es de vital importancia para los inversionistas, esto con el fin de maximizar sus ganancias.Dado lo anterior, este trabajo propone un modelo basado en redes neuronales artificiales y algoritmos evolutivos para el pronóstico del precio y la rentabilidad de tres acciones transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Para la selección de las acciones se realizó un estudio de las acciones pertenecientes al IPSA. El estudio se llevó a cabo mediante el coeficiente de Husrt, lo que entrego el grado de persistencia de las acciones transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago.Los resultados experimentales muestran que pronosticar la dirección de la rentabilidad trae mejores resultados que pronosticar el precio de la acción, alcanzo la rentabilidad un 75% de acierto en la dirección de la curva</p>
<p>The ability to predict the direction of price and profitability of stock markets and currencies is vital for investors, this in order to maximize profits.Given the above, this work proposes an approach based on artificial neural networks and evolutionary algorithms for the prediction of the price and profitability of three stocks traded on the Santiago Stock Exchange model. For the selection of actions a study of the shares belonging to IPSA was performed. The study was conducted by the coefficient of Husrt, which give the degree of persistence of the shares traded on the Santiago Stock Exchange.Experimental results show that forecast the direction of profitability brings better results to predict the stock price, reached profitability 75% accuracy in the direction of the curve</p>
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Licenciado en Ciencias de la Ingeniería
Ingeniero Civil en Informáticatítulo
INGENIERIA CIVIL INFORMATICA
<p>La capacidad para predecir la dirección del precio y rentabilidad de las acciones y divisas es de vital importancia para los inversionistas, esto con el fin de maximizar sus ganancias.Dado lo anterior, este trabajo propone un modelo basado en redes neuronales artificiales y algoritmos evolutivos para el pronóstico del precio y la rentabilidad de tres acciones transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Para la selección de las acciones se realizó un estudio de las acciones pertenecientes al IPSA. El estudio se llevó a cabo mediante el coeficiente de Husrt, lo que entrego el grado de persistencia de las acciones transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago.Los resultados experimentales muestran que pronosticar la dirección de la rentabilidad trae mejores resultados que pronosticar el precio de la acción, alcanzo la rentabilidad un 75% de acierto en la dirección de la curva</p>
<p>The ability to predict the direction of price and profitability of stock markets and currencies is vital for investors, this in order to maximize profits.Given the above, this work proposes an approach based on artificial neural networks and evolutionary algorithms for the prediction of the price and profitability of three stocks traded on the Santiago Stock Exchange model. For the selection of actions a study of the shares belonging to IPSA was performed. The study was conducted by the coefficient of Husrt, which give the degree of persistence of the shares traded on the Santiago Stock Exchange.Experimental results show that forecast the direction of profitability brings better results to predict the stock price, reached profitability 75% accuracy in the direction of the curve</p>
