Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Rodríguez Agurto, José Nibaldo | ||
| dc.creator | Marín Gaete, José Andrés | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-20T00:49:01Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-20T00:49:01Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-19 | |
| Resumen | dc.description | <p>En la actualidad, los inversionistas chilenos están interesados de sobremanera en la rentabilidad que sus acciones les proporcionan, por lo cual necesitan una herramienta que les ayude a diversificar de mejor manera el capital que poseen para invertir. Es por esta razón que se propone un Modelo de Portafolio para las acciones del IPSA, el cual está basado en el Modelo de Portafolio de Markowitz. Este modelo se optimizará mediante el algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) y dos variaciones de este algoritmo, IPSO y DAPSO, con los cuales se proyecta obtener una mayor diversificación del capital. Con este modelo se pretende probar que la integración del algoritmo PSO (y variaciones) al Modelo de Markowitz logre diversificar de mejor manera la proporción de dinero para invertir. En esta investigación se presentan los resultados obtenidos por el modelo propuesto en base a PSO tradicional, IPSO y DAPSO junto con el parámetro de aversión al riesgo por parte del inversor. De acuerdo al estudio realizado, el algoritmo óptimo para el modelo de portafolio propuesto es el algoritmo IPSO, ya que entrega mejores rendimientos y una mejor diversificación del capital en comparación con PSO tradicional y DAPSO. En el caso del modelo con parámetro de aversión, IPSO también resultó ser el óptimo. Se proyectan además estudios en nuevas técnicas o variaciones del algoritmo PSO u otro algoritmo evolutivo</p> | |
| Resumen | dc.description | <p>Today, Chilean investors are greatly interested in the profitability of their actions give them, so they need a tool to help them to better diversify the capital they have to invest. It is for this reason we propose a model portfolio for the IPSA stocks, which is based on the Markowitz Model Portfolio. This model is optimized by the algorithm Particle Swarm Optimization (PSO) and two variations of this algorithm, IPSO and DAPSO, which is projected to achieve greater capital diversification. This model seeks to prove that the integration of PSO algorithm (and variations) to the Markowitz model achieves better diversify the proportion of money to invest. This research presents the results obtained by the proposed model based on traditional PSO, IPSO and DAPSO along with the aversion risk parameter of the investor. According to the study, the optimal algorithm for the proposed portfolio model is the IPSO algorithm, delivering better returns and better diversification of capital compared to traditional PSO and DAPSO. The optimal model with risk aversion parameter is the IPSO algorithm. Further studies are planned in new techniques or variations of the PSO algorithm or other evolutionary algorithm</p> | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil en Informáticatítulo | |
| Resumen | dc.description | INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | |
| Resumen | dc.description | <p>En la actualidad, los inversionistas chilenos están interesados de sobremanera en la rentabilidad que sus acciones les proporcionan, por lo cual necesitan una herramienta que les ayude a diversificar de mejor manera el capital que poseen para invertir. Es por esta razón que se propone un Modelo de Portafolio para las acciones del IPSA, el cual está basado en el Modelo de Portafolio de Markowitz. Este modelo se optimizará mediante el algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) y dos variaciones de este algoritmo, IPSO y DAPSO, con los cuales se proyecta obtener una mayor diversificación del capital. Con este modelo se pretende probar que la integración del algoritmo PSO (y variaciones) al Modelo de Markowitz logre diversificar de mejor manera la proporción de dinero para invertir. En esta investigación se presentan los resultados obtenidos por el modelo propuesto en base a PSO tradicional, IPSO y DAPSO junto con el parámetro de aversión al riesgo por parte del inversor. De acuerdo al estudio realizado, el algoritmo óptimo para el modelo de portafolio propuesto es el algoritmo IPSO, ya que entrega mejores rendimientos y una mejor diversificación del capital en comparación con PSO tradicional y DAPSO. En el caso del modelo con parámetro de aversión, IPSO también resultó ser el óptimo. Se proyectan además estudios en nuevas técnicas o variaciones del algoritmo PSO u otro algoritmo evolutivo</p> | |
| Resumen | dc.description | <p>Today, Chilean investors are greatly interested in the profitability of their actions give them, so they need a tool to help them to better diversify the capital they have to invest. It is for this reason we propose a model portfolio for the IPSA stocks, which is based on the Markowitz Model Portfolio. This model is optimized by the algorithm Particle Swarm Optimization (PSO) and two variations of this algorithm, IPSO and DAPSO, which is projected to achieve greater capital diversification. This model seeks to prove that the integration of PSO algorithm (and variations) to the Markowitz model achieves better diversify the proportion of money to invest. This research presents the results obtained by the proposed model based on traditional PSO, IPSO and DAPSO along with the aversion risk parameter of the investor. According to the study, the optimal algorithm for the proposed portfolio model is the IPSO algorithm, delivering better returns and better diversification of capital compared to traditional PSO and DAPSO. The optimal model with risk aversion parameter is the IPSO algorithm. Further studies are planned in new techniques or variations of the PSO algorithm or other evolutionary algorithm</p> | |
| Formato | dc.format | ||
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | autorizado | ||
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-1500/UCF1520_01.pdf | ||
| Materia | dc.subject | OPTIMIZACION MATEMATICA | |
| Materia | dc.subject | TEORIA DEL CONTROL | |
| Materia | dc.subject | Toma de decisiones | |
| Title | dc.title | Modelo de portafolio para el IPSA utilizando modelo de Markowitz con algoritmos PSO | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||